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期貨反向跟單技巧有哪些?

2017-12-23 15:06:45 作者:aaron33 點擊:

由于期貨交易機制所決定,并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單。滑點是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。想要取得好的跟單效果,就一定要精選樣本賬戶。若在跟單的時候出現交易斷線、卡機死機,那么就會給跟單賬戶造成極大的風險。對于自身交易經驗不是太豐富的反向跟單朋友,我們建議報單延時參數選擇,0秒,撤單時間選擇,2秒,跟單滑點選擇0跳,追單滑點選擇5跳。

  1.精選樣本賬戶。

  由于期貨交易機制所決定,并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單。滑點是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。占到我們整個交易成本的百分之30甚至更多。因此,想要取得好的跟單效果,就一定要精選樣本賬戶。如何判斷樣本賬戶的好壞呢?一般說來,虧損金額越大,交易頻率越低的樣本賬戶即為優質賬戶。因此,樣本賬戶的好壞,可用“虧損系數”來評判。

  虧損系數=樣本賬戶虧損金額/基礎手續費。

  舉例說明:如果某樣本賬戶現階段虧損金額為10萬元,基礎手續費為2000元。那么該樣本賬戶的虧損系數為50。虧損系數越高,表明該樣本賬戶越優質。倘若一個樣本賬戶虧損金額很大,但交易頻率也很頻繁。那么這樣的賬戶不一定是優質的樣本賬戶。因為我們的跟單也有成本。跟單成本由2塊組成:手續費+滑點。以國內商品期貨為例,一個滑點相當于1.5-6倍的交易所手續費。以鎳ni舉例,鎳ni的最小跳動點為10元,手續費為8元/手。假設跟單滑點為1個點。即開倉1個點,平倉1個點。那么我們的跟單總成本為:10元/手(開倉滑點)+8元/手(開倉手續費)+10元/手(平倉滑點)+8元/手(平倉手續費)=36元/手。若想實現盈利,那么樣本賬戶的單筆虧損金額必須大于36元。若以虧損系數換算,則虧損系數要大于36/16=2.25。相對來說,恒指、德指、鎳、黃金、白銀、豆粕、白糖等的滑點成本比較少,綜合虧損系數達到6以上即可實現盈利。而鐵礦、焦炭、焦煤等品種滑點成本較高,綜合虧損系數得達到12以上方可實現盈利。

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  2.優良的硬件設備和網絡端口。

  由于期貨的交易機制是以價格優先、時間優先的順序來進行單量的匹配。因此下單的速度越快,那么對于整體交易滑點的下降就越有利。如若每次下單都能快哪怕1毫秒,那么長期累積下來,能節約一筆客觀的滑點成本。不要小看這區區的數毫秒,一年下來跟單賬戶能否實現盈利,很有可能就取決在這毫厘之間。

  在跟單的過程中,務必要確保跟單軟件的穩定運行。不能出現卡機,死機,或者交易斷線的情況。若在跟單的時候出現交易斷線、卡機死機,那么就會給跟單賬戶造成極大的風險。如客戶單子平倉了,我們的賬戶由于交易斷線沒有及時平倉。那么我們的賬戶就暴露在風險之中。

  因此反向跟單對硬件設備,尤其是網絡設備的要求極高。常規的電腦硬件及網絡滿足不了反向跟單的要求。因此建議做反向跟單的朋友,盡量選擇以云平臺服務器來進行相應的反向跟單操作。如果國內商品跟單做的比較多,那么在服務器地址的選擇上盡量以上海服務器機房。若恒生指數跟單做得多,那么服務器網絡則選擇香港機房。

  3.跟單軟件參數設置。

  一般而言,對于自身交易經驗不是太豐富的反向跟單朋友,我們建議報單延時參數選擇:0秒,撤單時間選擇:2秒,跟單滑點選擇0跳,追單滑點選擇5跳。這樣的參數設置能應對絕大多數的行情。經過統計,運用上述參數進行反向跟單。約有40%的交易能實現0滑點,40%的交易產生1個滑點,10%的交易產生2個滑點,10%的交易產生3-5個滑點。總體來說,綜合滑點率在1-1.5點左右。

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